外汇交易系统之机械交易系统3 - 建立交易系统时应该干什么

1. 定义清晰的交易目标

在建立任何交易系统之前，首先需要明确自己的交易目标。这些目标应该是明确、可测量和可实现的。例如，你可能的交易目标是每月获利10%、降低风险敞口或者增加资产组合的多样性。只有在明确了这些目标之后，你才能够设计一个合适的交易系统。

2. 研究市场和资产

建立一个成功的机械交易系统的关键是对市场和交易资产的深入了解。这意味着你需要花时间研究不同的市场，了解它们的特点、行情和波动性。同时，你还需要对你打算交易的具体资产进行详尽的分析，包括它们的历史表现、基本面和技术指标。

3. 选择合适的交易策略

一旦你对市场和资产有了深入的了解，接下来就是选择合适的交易策略。交易策略是你交易系统的核心，它决定了你何时买入、何时卖出以及如何管理风险。有许多不同的交易策略可供选择，包括趋势跟随、逆势交易、日内交易和套利交易等。选择适合你交易目标和个人偏好的策略至关重要。

4. 制定严格的入市和出市规则

一旦你选择了交易策略，接下来就是制定严格的入市和出市规则。这些规则应该是清晰、具体和可执行的，以确保你能够按计划执行交易。入市规则应该明确说明何时买入，而出市规则则应该明确说明何时卖出以及如何管理止损和止盈。

5. 确定资金管理规则

资金管理是交易系统成功的关键。你需要确定适当的头寸大小、风险水平和止损水平，以确保你的交易系统能够在长期内获得稳定的回报。资金管理规则应该根据你的交易目标、交易策略和风险偏好来制定。

6. 回测和优化交易系统

一旦你制定了交易系统的所有规则和参数，接下来就是进行回测和优化。回测是指利用历史数据来测试你的交易系统的性能，以确定它是否能够在不同的市场条件下产生稳定的回报。一旦完成回测，你就可以对交易系统进行优化，使其在未来的交易中表现更好。

7. 实盘测试交易系统

最后，一旦你完成了回测和优化，就可以开始实盘测试你的交易系统了。实盘测试是指在真实市场条件下用模拟账户进行交易，以验证你的交易系统是否能够在实际交易中产生预期的结果。在实盘测试期间，你应该严格遵守你的交易系统规则，并记录所有的交易结果。

建立一个成功的机械交易系统是一项复杂的任务，但如果你按照以上步骤去做，就能够增加你交易系统的成功概率。